z <- 1.96 #有意水準5% n <- 2 infcol <- 1 #cpi=1, gdp deflator=3 filename <-"pgdp_inf.csv" x<-read.csv("EO86_MAIN_Data_.csv") ctname_out <- unique(x[,4]) countryname <- unique(x[,3]) varname <- unique(x[,7]) corout <- rep(NA,length=length(countryname)) cortest <- corout samplesize <- corout for(i in 1:(length(countryname))){ cdum <- x[x[,3]==countryname[i],] #物価 cpi_dum <- cdum[cdum[,7]==varname[infcol],c(5,(ncol(cdum)-1))] pgdp_dum <- cdum[cdum[,7]==varname[2],c(5,(ncol(cdum)-1))] if(nrow(cpi_dum) > 1 && nrow(pgdp_dum) > 1 ){ cpi_dum <- ts(cpi_dum[,2],start=(cpi_dum[1,1]), frequency=1) pgdp_dum <- ts(pgdp_dum[,2],start=(pgdp_dum[1,1]), frequency=1) #変化率計算 d_cpi <- diff(cpi_dum,lag=1)/lag(cpi_dum, -1) d_pgdp <- diff(pgdp_dum,lag=1)/lag(pgdp_dum, -1) calcdum <- na.omit(cbind(d_cpi,d_pgdp)) sampledum <- (end(calcdum) - start(calcdum) +1) samplesize[i] <- sampledum[1] if(samplesize[i]>n){ corout[i] <- cor(calcdum)[1,2] cortestdummy <- ( 1 - exp(-2*z/sqrt(samplesize[i]-3)) )/( 1 + exp( -2*z / sqrt( samplesize[i] - 3) ) ) if(abs(corout[i]) < cortestdummy){cortest[i] <- 0 }else if(corout[i] >= cortestdummy){cortest[i] <- 1 }else if(corout[i] <= -cortestdummy){cortest[i] <- -1 } } } } out <- list(ctname_out,corout,cortest,samplesize) write.csv(out,filename)
2010年11月7日日曜日
[Rcode]潜在GDP成長率とインフレ率...
潜在GDP成長率とインフレ率には相関があるか?に使用したRのコードです。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿